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株式運用と日経平均先物の活用

【日経225先物ラージ12限月】取引参加者別(手口)の損益分岐の想定値(20181130終了時点)

日経平均先物については、3か月ごとのメジャーSQ(特別清算)に向けて、思惑的な動きになることがあります。

この大きな要因として、取引参加者のポジション調整によるものが考えられます。

これらの大口の取引参加者の動向を把握するため、JPX(日本取引所グループ)から得られる公開情報から取引参加者別の損益分界となる価格を算出して、個人的に参考にしています。

意外と面白い数字が出てくることがあるので、当ブログで公開しています。

算定方法の詳細および注意事項は以下の通りです。

日経225損益分岐価格の算定方法について(取引参加者別) - INSIGHT225

 

 

【売り買いの状況】

日経225先物ラージにおける売り買いの出来高上位を示します。

注:平均値からの割合で表現し、具体的な数字はハレーションを起こしても困るので伏せています。

買い越し(出来高上位平均比)
1 BNPパリバ証券 42.7
2 ゴールドマンサックス 31.8
3 ドイツ証券 17.8
4 大和証券 15.3
5 ソシエテ・ジェネラル 15.1
6 メリルリンチ日本証券 6.8
7 野村證券 6.1
8 バークレイズ証券 5.8
9 岡三証券 5.1
10 シティグループ証券 3.1
売り越し(出来高上位平均比)
1 HSBC証券 35.3
2 ナティクシス日本証券 30.0
3 SMBC日興証券 19.9
4 クレディ・スイス証券 14.9
5 ABNアムロクリア 12.5
6 UBS証券 10.1
7 JPモルガン証券 3.2
8 SBI証券 3.1
9 ライブスター証券 0.6
10 みずほ証券 0.0

 

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【取引参加者別、想定損益分岐(更新日現在)】

表中平均値:23629

 

参加者 バランス ポジション 想定保持数単位
カブドットコム証券 25940 100単位
SBI証券 17780 1000単位
岡三証券 22480 1000単位
ゴールドマンサックス 22200 10000単位
クレディ・スイス証券 20580 1000単位
ナティクシス日本証券 22350 10000単位
みずほ証券 28580 100単位
JPモルガン証券 20560 1000単位
GMOクリック証券 23310 100単位
UBS証券 20800 1000単位
ライブスター証券 20020 100単位
ソシエテ・ジェネラル 23700 1000単位
大和証券 21770 1000単位
楽天証券 38530 100単位
東海東京証券 31700 100単位
ドイツ証券 21420 1000単位
SMBC日興証券 22730 10000単位
マネックス証券 17480 100単位
日産証券 26940 100単位
野村證券 8640 1000単位
バークレイズ証券 21970 1000単位
BNPパリバ証券 22410 10000単位
ABNアムロクリア 21970 1000単位
松井証券 23490 100単位
メリルリンチ日本証券 22460 1000単位
HSBC証券 22160 10000単位
シティグループ証券 21930 1000単位


 バランス:プラマイゼロとなる想定価格帯

 ポジション:売り越し、買い超しの状況

  想定保持数単位:保有する建玉の想定規模(差引分)

※建玉が少ない場合など、極端な数字が算出される場合があります。

 

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