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株式運用と日経平均先物の活用

【日経225先物ラージ12限月】取引参加者別(手口)の損益分岐の想定値(20181122終了時点)

日経平均先物については、3か月ごとのメジャーSQ(特別清算)に向けて、思惑的な動きになることがあります。

この大きな要因として、取引参加者のポジション調整によるものが考えられます。

これらの大口の取引参加者の動向を把握するため、JPX(日本取引所グループ)から得られる公開情報から取引参加者別の損益分界となる価格を算出して、個人的に参考にしています。

意外と面白い数字が出てくることがあるので、当ブログで公開しています。

算定方法の詳細および注意事項は以下の通りです。

日経225損益分岐価格の算定方法について(取引参加者別) - INSIGHT225

 

 

【売り買いの状況】

日経225先物ラージにおける売り買いの出来高上位を示します。

注:平均値からの割合で表現し、具体的な数字は伏せています。

買い越し(出来高上位平均比)
1 BNPパリバ証券 39.8
2 ゴールドマンサックス 29.2
3 大和証券 18.2
4 ドイツ証券 17.3
5 ソシエテ・ジェネラル 13.7
6 メリルリンチ日本証券 5.2
7 岡三証券 4.8
8 JPモルガン証券 3.8
9 バークレイズ証券 3.2
10 シティグループ証券 2.9
売り越し(出来高上位平均比)
1 HSBC証券 33.8
2 ナティクシス日本証券 27.9
3 SMBC日興証券 16.3
4 クレディ・スイス証券 14.2
5 UBS証券 9.0
6 ABNアムロクリア 7.6
7 SBI証券 6.3
8 みずほ証券 1.7
9 日産証券 0.7
10 ライブスター証券 0.5

 

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【取引参加者別、想定損益分岐(更新日現在)】

参加者 バランス ポジション 想定保持数単位
カブドットコム証券 23800 100
SBI証券 20030 1000
岡三証券 22450 1000
ゴールドマンサックス 22210 10000
クレディ・スイス証券 20620 1000
ナティクシス日本証券 22350 10000
みずほ証券 24960 1000
JPモルガン証券 22390 1000
GMOクリック証券 23220 100
UBS証券 20700 1000
ライブスター証券 20020 100
ソシエテ・ジェネラル 23730 1000
シティグループ証券 21990 1000
大和証券 21850 1000
楽天証券 28480 100
東海東京証券 24850 100
ドイツ証券 21440 1000
SMBC日興証券 22820 1000
マネックス証券 -4380 微小
日産証券 15350 100
野村證券 43520 100
バークレイズ証券 21990 1000
BNPパリバ証券 22420 10000
ABNアムロクリア 21900 1000
松井証券 23480 100
HSBC証券 22170 10000
メリルリンチ日本証券 22480 1000

 バランス:プラマイゼロとなる想定価格帯

 ポジション:売り越し、買い超しの状況

 想定保持数単位:保有する建玉の規模(差引分)

※建玉が少ない場合など、極端な数字が算出される場合があります。