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個別株式と日経平均株価の予想

今日(10月30日)の日経平均株価と採用個別銘柄の予想値幅(レンジ)

日経平均株価の予想値幅(レンジ)

(1)個別株の業種平均乖離率との差による補正値

日経平均株価を構成する企業には様々な業種があります。

これらの企業の株価動向は、極端な決算や需給改善等の特別な場合を除いて、日経平均株価に採用されるような出来高の多い銘柄は、業種別の平均に近い推移に回帰する傾向があります。

それを考慮して、業種別に算出した平均乖離率と個別株の乖離の差を用いて計算を行ったものです。

言い換えれば、対象銘柄すべてが業種別の標準的な変動をする仮定した場合、合計するとこの値分ずれていることが想定されるということです。

    補正値 8

 

(2)個別株のボラティリティによる想定変動幅

個別株は、各々が特徴的な動きを持ち、値動きが激しいもの、穏やかなもの様々です。またこれらは、時期的な要因でも大きく変わります。そのため、ボラティリティ(標準偏差)を算出し、それに基づき株価が変動した場合の変動幅の合計値を算出しました。ボラティリティに関してはプラスにもマイナスにも動くものとしています。

裏を返せば、個別株は、相場が急変しても各々のボラティリティを超えてまでは動きにくい。

    値幅 273

 

(3)日経平均の予想値幅

上記の(1)と(2)を合成した変動幅です。

ただし、日本時間の場が引けてからのアメリカ等諸外国の状況は特に考慮していません。

値上がり、値下がりを決める相場の方向性は前日のダウなどを参考に決めてください。

    -129~145

 

個別銘柄の乖離率とボラティリティ

上記の日経平均株価予想に関する個別銘柄の計算値の詳細は以下のリンクに示しています。

個別株の詳細データ - INSIGHT225

個別銘柄ごとに、下表に示す、業種別、セクター別の平均値と比較しています

Googleスプレッドシートを使っているので、少し重いです。

業種別、セクター別の乖離率とボラティリティ

個別に算定した各々の指数について、業種別とセクター別の平均値を示します。

これらの推移からセクターや業種の景気のローテーションをつかみます。

※「対象数」とは、算定に用いた銘柄数を示します。(データに不具合がある銘柄は除外しているため)

 

業種別指数

業種 乖離率(%) ボラティリティ(%) 対象数
5日平均 25日平均 当日 前日
水産-0.450.341.43 1.372
鉱業1.194.90.93 0.91
建設0.655.121.19 1.329
食品-0.670.130.9 0.9511
繊維-0.052.571.04 1.134
パルプ・紙0.734.941.18 1.172
化学1.194.491.26 1.1118
医薬品28.521.94 1.999
石油0.323.461.08 1.092
ゴム2.397.70.61 0.852
窯業1.414.971.24 1.318
鉄鋼2.877.491.21 1.14
非鉄・金属2.769.281.2 1.0811
機械1.937.331.15 1.1515
電気機器1.515.121.18 1.2127
造船2.269.550.95 1.342
自動車1.745.691.13 0.9710
精密機器0.622.890.93 0.865
その他製造-0.132.491.01 0.854
商社0.863.560.48 0.57
小売業-0.163.481.07 1.088
銀行1.595.40.84 0.7611
証券0.342.651.02 1.233
保険0.792.71.32 1.166
その他金融1.316.441.33 1.311
不動産-0.170.820.86 0.965
鉄道・バス-0.530.50.9 0.978
陸運1.096.331.73 1.622
海運1.248.971.42 1.653
空運-0.50.090.51 0.481
倉庫0.492.390.49 0.411
通信0.210.251.1 1.046
電力-1.32-1.270.75 0.793
ガス-0.310.41.19 1.212
サービス-0.210.271.2 1.1212

セクター別指数

業種 乖離率(%) ボラティリティ(%) 対象数
5日平均 25日平均 当日 前日
消費-0.371.011.08 1.0733
素材1.55.511.1 1.0559
資本財・その他1.095.41.09 1.1435
技術1.415.051.26 1.2457
金融1.174.291.03 0.9721
運輸・公共-0.152.151.03 1.0820

 

前日の海外の状況等は今のところセンチメントで。

業種やセクター平均の変動等との相関を考慮して日々調整しています。

それでは良い相場を。

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